问：老师之前用过量化交易吗，它真的能实现稳定盈利吗？
量化如果能实现稳定盈利，那这个世界（市场）早毁灭了。
当然这是一句玩笑话，这其实是一个简单的常识。别人用量化用的好，不代表你也能用量化用的好，在交易中迷信任何人、任何事、任何工具都会误入歧途。
量化是一种数据分析手段，通过海量历史数据建立模型，依靠计算机实现策略以战胜市场，获取超额收益。和基本面投资、技术分析一样，量化是一种方法论，在现实应用中，量化投资也往往和后面两种方法结合使用。（此处可以脑补一下大多数朋友使用量化交易的场景，是不是完全不是这么回事）
量化经常和对冲搭配在一起，用量化的分析手段进行对冲操作，就是我们经常听到的“量化对冲”了。量化对冲可以降低投资组合的风险，使其与市场的相关度降低，在低利率、高波动性、低收益的情况下，也能获得非常有吸引力的回报。由于市场收益被最大限度剥离，对冲基金非常考验基金管理者的水平。所以你看懂了吗，量化对冲基金的高收益是有前提条件的，那就是基金经理的判断要非常准确。这一点桥水基金创始人达利欧就是很好的证明。
再比如人们可能仍津津乐道于量子基金的传奇。早期凭借着索罗斯对英镑贬值趋势的准确判断，量子基金赚得盆满钵满。但到了1998年，索罗斯接连在俄罗斯债务危机、日元汇率、美国互联网股价上发生了误判，量子基金甚至在几秒钟之内就亏损了50亿美元，并在2000年彻底关闭了。判断正确的时候狠狠的赚钱，判断出错的时候亏的你找不着北。
事实上近年来由于一些偶然突发因素的影响，大部分量化交易者的日子普遍比较痛苦，因为量化模型是基于历史数据搭建的，在当前的世界经济格局之下很多经验会失效。
所以这世界上没有百分百盈利的策略，当然也包括量化。虽然人性时常干扰我们的交易，但交易员本身才是交易中最核心的因素，电脑只是执行人的命令而已。
事实上很多期货朋友尝试过量化交易，但最终的结果都不是很好，因为他们还是会经受不住人性的考验，去手动干预量化的执行。如果连起码的信任都没有，结果自然是很难好的。
