老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于比较好的期货对冲搭配和期货对冲怎么玩的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享比较好的期货对冲搭配以及期货对冲怎么玩的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
购买二债期货的交易策略
你好！购买二债期货的交易策略可以分为以下步骤：
首先，需要对市场利率的变化进行观察和分析，以确定市场对二债期货的供需情况。
其次，在市场价格或技术指标出现调整迹象时，可以适时建仓买入。
然后，在持仓过程中，需要根据市场变化调整仓位和止损点，以降低风险。最后，在达到预设目标后，可以及时平仓离场。总之，二债期货的交易需要结合市场分析和风险控制策略，以获得更好的投资回报。
有没有做两个市场的指数期货对冲的策略？
这类策略肯定是有的
首先没有人会把经过2年实盘检验的真实有效的策略给别人。这是金饭碗，给了人就没了。
其次指数期货一般保证金比较高，不建议中小散户操作，而指数对冲策略的要求更高，适合千万以上的资金量，操盘这类资金量的人不会来问这种问题
最后，国内指数期货这2年监管很严，建议做外盘。
现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做
做高频套利需要波动大手续费低，前不久苹果碟式套利（10月1月5月这三个合约）非常适合做这个，分别用套利指令下月个正向的单和反向的单，差价在一个区间波动，波动大，交易机会多。但现在交易所提高手续费之后，波动有所降低，加上手续费占比太高，不太适合了。
期权和期货怎样用资金比例匹配对冲？
这个就涉及到期权里面的希腊值中的delta和gamma了，期权中不同的合约delta不同，认购的delta从1到0,认购合约越实，delta就越接近1，也就是说深度实值合约就可以等同于一张期货多单；平值合约一般delta等于0.5，1张平值认购合约相当于0.5张期货多单；越虚值合约的delta越接近于0。
认沽跟认购相反，实值沽的delta等于-1，平值认沽等于-0.5，越虚的沽delta越接近0。
这是一张近期的动力煤的期权T型报价，假如你有一张期货的多单，需要买认沽来完全对冲，那么在当前情况下，最实的640沽，delta等于-0.99，也就是说只需要买一张就可以对冲了；靠近平值的570沽，delta等于-0.4，需要买2.5张才能对冲一张现货多单；再往下的550沽，delta等于-0.12，需要差不多8-9张才能对冲一张现货多单。
还有其他的合约也可以选择，你可以按这种方式去计算。
但是由于期权合约的delta是会随着行情上涨下跌发生变化，这个就涉及到gamma了。
如果明天继续上涨，那今天买入对冲为-1delta的虚值合约，由于gamma的原因，可能明天就变成-0.8了，那明天可能你还需要补充-0.2的delta才能再度形成完全对冲。
关于比较好的期货对冲搭配和期货对冲怎么玩的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
