本篇文章给大家谈谈股指期货开单，以及股指期货开盘对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
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期货市场中如果交易者频繁做单有哪些利弊？
在期货市场上，频繁做单，基本上有弊无利。如果说一定要给一个优势，那么只能说，你如果超短线做的非常非常好，你得到的盈利反馈的节奏很快，你的资金曲线看起来很无敌。比如下图：
这种图之所以走成这样，不是因为这个期货交易者的胜率是100%，而是因为，这个期货交易者在日内交易了很多次。他的风险，在日内得到了释放。
举个例子，一个期货交易者一天交易了20次。这20次中，有5次赚钱，有15次亏损。赚钱的5次每一次盈利20个点，而亏损的15次，每一次亏损5个点。
这样的话，他的总盈利就是：20*5-15*5=25个点。他今天结算之后，就是盈利的。这样持续下去，他亏损的单子因为当天交易的次数足够多，所以覆盖掉了，所以他的曲线看起来就很厉害。
然而，这终归是最理想的状态。
在实际过程中，频繁交易至少面临以下几个强大的挑战：
1、走势的不确定性这一点我们说过，想要频繁交易，必然是做短线的。而短线的话，面临的不确定更多。举个例子，一个100万的资金想要平仓，如果他市价平仓的话，可能行情立即会朝着某一个方向连续运行几个点。那么这是机会吗？大多数时候不是，这只是因为流动性不足所导致的而已。
2、手续费频繁交易，你的手续费支出是稳定的，你的手续费每天积累起来就是一笔巨大的支出。这毫无疑问会增加你的盈利压力。
3、资金规模当你开一手单子的时候，做超短线可能没有问题。但是如果你开100手呢？可能你只有前50手可以按照自己想象的价位进场，剩下的50手，你必须去更高的价格上吃单子，因为你的资金大了，你把自己的对手盘都吃掉了。而你做的是超短线，你的交易级别很小，这样一进一出，你的滑点成本就会影响到你的交易结果。
这三点，就是所有超短线交易者必须面对的难题。所以，越是频繁，难度越大。所以，适度的扩大交易级别，是非常好的选择。
各位觉得呢？
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期货市场中，什么才是顺势而为？
我认为，在期货交易中只有交易了大概率事件，才算是真正意义上的顺势交易。
在上升趋势发展的阶段，浪三突破了浪一的高点，被认为是上升趋势确立。但是，在浪三突破了浪一高点后，短期的上升仍然会发生反转。一旦反转被兑现，实质上就已经否掉了继续上升的可能，形成了技术形态破败，期货价格回到震荡或者下跌已演变为大概率事件了。
此时，如果继续坚持以上升趋势为交易的方向，显然是交易了小概率事件，有意识地回避大概率事件。而去交易小概率事件，成功的概率一定非常低，随之而来的还有与之相对应的亏损。
虽然，在当下看下跌看似乎和上升趋势的方向是矛盾的，但它属于大概率事件。
我们选择大概率事件进行交易，就是为了获得较高的胜率，以保证稳定盈利的预期。而不是特别地顺应趋势的方向，把交易置于被动。所以，密切追踪大概率事件所代表的方向，并且把它作为交易的的方向，这才是真正意义上的顺势交易。
在趋势发展的过程，概率分布并非呈均匀上升的节奏，而是存在剧烈波动，显示了市场的不确定性。当我们把一个完整的上升趋势或者一个完整的下降趋势进行拆解分析，我们就会发现趋势的构建包括了主浪和调整浪，主浪与主趋势方向一致，而调整浪的过程却于主趋势的方向相反，上升趋势的回调属于下跌，下降趋势的调整属于上升。而调整浪在趋势中扮演了一个转换和中继的角色，如果交易当下，当一个上升的主驱结束后，未来进入的状况包括了下跌和调整两个结果。至于未来究竟会走下跌还是调整，都是不确定的。因此，当主驱结束后，原趋势方向的概率已经降至到了最低。
在趋势的构建的过程里，主驱一旦结束，主趋势的方向的概率已经降至最低了。而这个阶段就要去区分未来究竟是下跌或者调整了，如果是下跌，那么基本上否掉了原趋势方向，如果是调整，随着调整结束，趋势的方向就会回到原趋势的方向，继续维持原趋势的构建。
而在这个过程里，我们看到，原趋势方向所具备的概率也随之发生了变化，有大概率变为小概率，然后确认为调整后，又变成了大概率，经过突破阶段分界点后，这个概率就上升至极值。
所以，概率分布的状况并非一成不变，而是随着趋势进入不同的阶段后的状况，经过不断确认经过一个由大至小，由小至大的变化。
当主驱结束后，原趋势方向概率下降，进入逆向运行的概率上升，这个逆向运行仍然包含了未来趋势的主驱的可能，和原趋势方向调整的可能性。只有在确认为原趋势方向的调整后，原趋势方向的概率又会发生上升，在突破了分界点之后，这个概率还会继续上升。
我看到许多人，在趋势进入逆势运行的阶段后，开始就以为仅仅是调整。这是固执己见，错误之中忽视了趋势转化的存在。其实，在交易中，当你忽视了一个客观存在的可能性，它往往会发生，并且会把你的交易拖到被动交易之中。交易当下，不能忽视任何一个结果的可能性，你忽视了，它就会忽视你，让你遭受惨重的损失。
要知道，市场除了概率分布的状况能够反映市场的本质以外，其他都是不确定的。
在交易中，如何根据概率分布规划交易策略，达到顺势交易的目的。上面说过，事件的概率在趋势构建的过程中不断地变化，而这种变化是不是会导致我们交易策略的不一致？
当趋势到了转换的时期，原趋势方向已经变成为小概率事件，而逆向运行和震荡整理，就会变成大概率事件，在这时候，就要排除掉原趋势的方向，进行逆向运行和横盘整理为交易的方向，此为交易了大概率事件，为顺势交易。
但是，在趋势转换之后，这里面仍然存在两种可能性，一个逆向运行，一个横盘整理。逆向运行就会进入逆向趋势的过程，但是横盘整理结束后，仍然存在两种可能性，一个是向着原趋势方向突破，一个是顺着逆向运行的方向。
当原趋势已经死亡，其概率就会骤降，这个时候，我们的交易的大概率事件其实是一个合二为一的事件的集合。如果原趋势为下跌趋势，那么现在实质是在交易上升趋势和横盘整理。只有在上升趋势进一步得到了概率关系的确认后，上市趋势才能成为唯一的交易。所以，在转换的初期，概率关系在逆向运行和横盘整理两个结果了，呈对称性的概率分布，各占百分之五十的概率因子。
但是我们在交易上升趋势和横盘整理时，就会发现他们存在一个共性，就是当下跌趋势结束之后，上升的可能性，随着上升的阶段完成，短期回到了下跌的过程，再回到上升之后。在这些共性里是上升和横盘整理合二为一形成一个大概率事件。同时，在这些共性里，随着价格波动而交易价格波动，其实就是顺势交易的过程。直到上升突破和未突破的两种截然不同的结果发生后，一个结果的概率陡增，一个结果的概率陡减后，选择交易大概率事件就变成了自然而然的事情了。
在上市趋势形成之后，交易上升趋势，即为顺势交易；在横盘整理形成初级构建之后，交易横盘整理，即为交易了大概率事件，然后，依据其突破的方向，在去确定大概率的趋向。
我们看到很多的交易者，在趋势构建的过程里，执行了一成不变的交易计划，而不是因概率转换而去修正交易计划。当上升趋势开始构建，一个做多的计划就会形成，但是在趋势的构建过程里，发生了趋势的转换，下降趋势已经转换为带概率事件，此时，就要及时地修正交易计划了。
所以，在交易的过程里，一定要依据事件的概率转换，去制定交易策略，并且根据概率的变动状况去修正交易策略。
综上所述：在包括期货等风险商品价格交易中，任何时候都要交易大概率事件，这才是真正意义上的顺势交易。
在商品价格的波动的过程里，概率分布的状况会随着价格波动不断地转化，并非一成不变。
交易策略，一定要根据概率转化去制定，并且随着概率状况的转化去修正。
一个好的交易者，在市场中能够及时发现大概率事件，并且把它作为交易的标的，即为顺势交易。顺势交易不是简单地追随上升趋势或者下降趋势，如果不注重趋势构建过程里的概率分布的状况，并且随着概率转化，根据大概事件修正交易计划，这不是顺势交易。
以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解。我们一起探讨~~~期货交易中，交易不同时间周期有什么不同？
交易不同时间周期，在我眼里没什么不同。
有人会说了：“净扯淡，短周期，机会多，频率高！长周期，机会少，持仓周期长！”确实，如此。但是，不同时间周期下，交易规则会不一样么？其实是一样的！
你短线交易者，一样只有触发开仓信号的情况下，开仓。长线交易者亦如此！在我看来，都一样！
不管，黑猫还是白猫，抓到老鼠的猫才是好猫。有人性格比较急，开盘就想做单，你让他做长周期能憋死，做短线正好契合性格，效果也会好很多。有些人，不喜欢滔腾，有机会做进去，就拿一段时间，也不费力气和精力，何乐不为！
说白了，就是你选择了符合自己的交易周期，逐步形成交易规则，才是正确的。
期货交易中，交易不同时间周期，有不同的地方，但归根结底是一样的。就是，交易你的交易，跟其他没有任何关系。
你认为呢？
期货做日内开单的胜率达到多少才能稳定盈利，你目前日内开单的胜率是多少？
单看胜率毫无意义，因为决定了交易结果的是胜率乘以盈亏比。
胜率即使99%，你平均一笔赚1个点，但是亏那一次亏了200个点，最后结局也是一个亏。
想要改变胜率很简单，改变你出场，也就是你改变盈亏比就可以实现。
比如，正常你盈利10个点平仓，亏损10个点平仓，你随着交易次数的增加，你的胜率可能在50%左右。但是，如果你赚一个点就平仓，亏损10个点才止损呢？
很明显，你的胜率会提高的很快。
因此，在意胜率的话，可以从这里考虑，但是影响不了结果。
另外，所谓的稳定盈利也是一个伪命题。
即使你的胜率80%，盈亏比3比1，那也只是过去的统计。
未来的走势是不确定的，说不定你的胜率就会将下来，那么何来稳定一说？
当初我写过一个苹果期货日内交易的策略，不知道有没有记得，当时，在苹果没有被限制的时候，盈利稳的吓人。
胜率50%，盈亏比3:1。
而且持续了接近一年的时间，但是现在呢？稳定亏损。因为苹果是流畅的上涨和流畅的下跌，现在横盘震荡，波动率下降，手续费提高，这套方法已经不好用了。
这就是日内交易方法的弊端。
想要更快的获利，是有代价的。
最后，回答一下题主的问题，你的开单胜率是多少？
长期来看，40%-45%之间吧。
各位呢？
有没有超低胜率的出来认识一下。
关于股指期货开单，股指期货开盘的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。
